Rischio e Volatilità

Domanda: posso misurare il range medio e la deviazione standard delle puntate di un oppo in un orizzonte temporale?
In Sub: esistono apposite statistiche?

Grazie per i contributi numerosi....(ironico).

Continuo con la convinzione che per giocare profittevolmente è necessario trovare conforto nei numeri e nelle statistiche. Avendo studi con marcata estrazione tecnico-scientifica, non mi convince alcuna tesi che non possa essere confortata da numeri. Accetto l’approccio empirico perché non potrebbe essere diversamente nel mondo del poker, ma se venissero a mancare gli elementi quali-quantitativi rimarrebbe tutto una semplice congettura, e la cosa perderebbe per me ogn'interesse.
L'edge è in questo.

proseguo dal 1° post...

Una volatilità storica potremmo intenderla come la dispersione delle puntate intorno ad una puntata media, definito il periodo di osservazione considerato.
In altri termini, l’ampiezza di variazione delle puntate di un determinato oppo in un determinato periodo temporale passato (mi raccomando al numero soddisfacente di campioni).

Oltre alla volatilità storica, possiamo individuare un’altra tipologia di volatilità, relativa questa ai momenti futuri, chiamata ‘implicita’. Questa volatilità implicita è la volatilità futura (a 1 giorno, 1settimana, 6 mesi, ecc.) che viene stimata a parità di condizioni (field ecc) da Hero.
Certo questa volatilità implicita è un’ipotesi, ma anche quella storica, seppur riferita a dati storici, può venire calcolata in modi differenti. Non solo perché si possono prendere in considerazione serie di dati relativi a periodi passati più o meno lunghi (10, 20, 50, 100 giorni, o qualsiasi altro orizzonte) ma anche perché i dati utilizzati possono essere differenti (puntate, stack, oppure tutte le puntate piuttosto che il valore medio della sessione, ecc.) e la stessa media può cambiare sia in base alla scelta dei dati che si vogliono utilizzare sia in base al calcolo della media stessa (semplice, ponderata, ecc.)

Un’altra misura di volatilità interessante è l’escursione massimo-minimo, anche in termini percentuali in rapporto allo stack, in un certo orizzonte temporale (ad es. il range settimanale), di cui calcolare una media su una serie storica passata, ad es. le 5 sessioni precedenti, oppure le 10, 20, ecc).

Vi siete mai posti in questi termini nei confronti del gioco? Avete mai provato ad andare oltre l'empirismo asfittico?
Qualunque teoria più o meno razionale parte dalla premessa di oppo "sensato". E quando non lo è... come vi comportate?

aspetto cotributi copiosi...:f_biggrin:

Mi rendo conto adesso di rimanere abbastanza poco comprensibile. Non è la mia volontà. Vi chiedo perdono. Ma certo mi piacerebbe trattare argomenti in modo più tecnico possibile (per le capacità che ho).
Forse al termne sarà un mero esercizio stilistico o qualcos'altro di simile, ma questo è.

Il senso di questo mio thread è capire se esiste un modo per accrescere il nostro margine, se ci sono particolari tecniche che possono essere applicate per fare profitto da questo gioco. Diventare un "operaio" del poker ...per evolvere in chissà cosa.

In questo periodo stò riconsiderando tutto e continuo ad approfondire l'approccio matematico-statistico, intendendo consolidare le basi tecniche della professione, cercando di concedere il meno possibile al caso ed all'istinto.
Il resto mi sembra casualità.
Purtroppo sono convinto che nel lungo periodo giocando non exploitativi porti al nulla. Ma sono sempre altettanto convinto che per giocare sfruttando le debolzze dell'avversario bisogna conoscere a perfezione la pseudo-GTO.

Ai tavoli sono attorniato da giocatori short o shortissimi con VPIP alti che mandano letteralmente all'aria l'approccio full stack: le stat non reggono più il postFLop e il Turn diventa un mero miraggio.

Fortificare il PreFlop a questo punto diventa indispensabile ma non sufficiente.

Bisogna quindi aver ben chiaro cosa giocare e come. Oppo con stat 90/26 con AFq maggiore di 50 sono ingestibili con le tecniche standard. E quindi la selection diventa l'arma per il profitto. Ma bisogna pur macinare mani. E rimaniamo schiacciati tra i 30-50bb di oppo short e i TAG.

Riflettevo sui giocatori short che incontro: mi ricordano molto quelli belli aggressivi della fase post-bolla degli MTT, se non proprio da Tavolo Finale. Giocano un range da HU ma in un 6max, pronti a buttare sti 30bb. A questo punto probabilmente diventa più profittevole giocare i SnG e MTT. E riflettevo sulla premessa "giocatore sensato" che trovo quando studio i testi di pseudo-GTO.

Per questo mi veniva in mente la Volatilità e la Volatilità della Volatilità. Ho trovato poco in giro su questo tipo di considerazioni. Ho fatto come insegnano: ho pensato laterale. Ho ripreso le informazioni che uso nella mia professione e le ho "tradotte" adattandole al Poker. Il risultato mi ha aiutato, devo ammetterlo. Ho trovato giustificazioni pertinenti a certe considerazioni che facevo. E le stò cercando di condividere.

Buona lettura:gl:

In finanza, la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.

Nel poker a cosa possiamo assimilare il prezzo? Ovvero cosa possiamo osservare e misurarne percentualmente la variazione? A me viene in mente la puntata (bet). Ma anche il piatto (pot) piuttosto che il numero di mani giocate (vpip) o anche quelle rilanciate in apertura(RFI).

Uno dei più utilizzati indici di variabilità è la cosiddetta Deviazione Standard (conosciuta anche come Scarto Quadratico Medio) e si ottiene come radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli scarti assoluti dalla media aritmetica dei valori di partenza. Il dato che si ottiene è quindi espresso nella stessa unità di misura dei dati utilizzati.

Quando i dati sono distribuiti in modo normale, ricadranno all’interno dell’intervallo definito dal valore medio +/- la deviazione standard nel 68,27% dei casi osservati, mentre la percentuale sale al 95,45% quando si considerano 2 scarti quadratici medi in più o in meno rispetto alla media e al 99,73% quando gli s.q.m. considerati sono 3

Per non appesantirci troppo, concentriamoci solo so due aspetti:

• ampiezza del range medio nel periodo preso in considerazione;
• stabilità di tale valore nel tempo.

Con deviazione del range standard..tieni conto che la deviazione è sempre verso il basso...(mani peggiori)
Boh domanda forse stupida forse no... 😊😊 voglio solo capirci un po...

Quando parlo di range lo faccio in senso ampio, come campo di variazione: range di betsize, di VPIP, di BB/100 ecc., non di range d'apertura.
E la deviazione standard è un indice statistico che consente di misurare la dispersione delle singole osservazioni (che puoi intendere come singole mani o altro valore) intorno alla media aritmetica.
Rappresenta il grado di oscillazione di un investimento cioè la "volatilità" di un oppo, di un tavolo o d'un intero field. Anche della nostra performance.
Inserisco quest'immagine che mi sembra possa ben rappresentare la media aritmetica e il variare delle singole osservazioni:

Ripeto sto cercando di condividere un metodo non conclusioni. Qualcosa d'utile in altri settori che potrebbe tornarci utile anche nel poker ...

Certo ho trovato un modo per tirare fuori alcune considerazioni, nulla di estremamente nuovo, che mi aiutano ad orientarmi, a prendere decisioni, a rispondere al "perché" faccio certe azioni in certi contesti. E quindi a diminuire lo stress e preservare quel capitale psicologico che in molti sottovalutano. Soprattutto, lo ripeto, in questi periodi di matti fossennati no-sense ai tavoli, almeno quelli a cui mi siedo, che con poki BB di stack rovinano la mia strategia classica. Le pot odds e la fold equity con questi si vanno a far benedire...

Comincio a studiare la questione!!!♠_evil:♠_evil:♠_evil:

Bel lavoro. Certo dovrò perderci un pò di tempo a studiarlo, però è già salvato nei preferiti! Complimenti in ogni caso, sono poche le persone in questa community che perdono molto tempo , in maniera gratuita, per creare materiale aperto a tutti e innovativo, e queste persone devono essere sempre ringraziate! TX a nome di tutti

ho visto il grafico su un libro di poker pero riferito alla varianza e mettendolo in relazione ai vari stili di gioco (TAG,LAG.nit)
questo x dirti ke x deviazione std intendo principalmente la variabile ke ci discosta dall'andamento normale della curva...dove la curva tende nei diversi intervalli a stringere o ad allentare,questa deviazione puo variare a seconda dei stili di gioco,ma è sempre in proporzioni infinitesimali

ti premetto ke parlo da universitaro fallito ma con propensioni scientifiche e nn puramente matematiche,magari tu potessi approfondire l'argomento
3d interessante brv !!!

Ci sono i video di Galandil che sono PERFETTI, su questi argomenti.

Ringrazio tutti per i contributi interessanti.
@ casapaco888:

ho visto il grafico su un libro di poker ...

che libro??

@ Baracchinghi: quali video esattamente? Mica sono platino??

Torniamo al tema e continuiamo il dicorso.
Conosciuta l’ampiezza del range medio giornaliero, abbiamo la necessità di sapere quanto questo valore sia stabile nel tempo. A parità di range medio su un certo periodo (per es. 200bb su 10 sessioni) ci interessa sapere quanto questo range sia stabile.

Potremmo avere una situazione limite in cui tutte le 10 sessioni hanno un’escursione pari a 200bb, o molto prossima a tale livello - massima stabilità. Oppure una situazione in cui le 10 sessioni presentano le escursioni più diverse (per es. 100; 600; 250; 400; -100…, con media pari a 300) - massima instabilità. A cosa ci serve conoscere il range medio se questo non è stabile?

Come possiamo misurare la stabilità del range medio? La statistica ci viene in aiuto. In LibreCalc, calcoleremo la Deviazione Standard dei range giornalieri con la funzione di LibreCalc =DEV.ST(X;Y) dove X e Y sono le celle iniziali e finali della serie di dati contenenti i range medi giornalieri. Il valore che otterremo sarà pari a zero quando tutti i range sono uguali tra di loro (il caso limite con massima stabilità), con un valore man mano crescente quanto più i dati sono dispersi attorno alla media.

Mentre il range medio ci fornisce un’informazione sulla volatilità, la deviazione standard del range ci fornisce un’informazione sulla Volatilità della Volatilità. Se noi prendiamo il valore della deviazione standard del range e lo dividiamo per il range medio, otterremo un valore in percentuale.

Range Medio => Volatilità
Deviazione Standard => Volatilità della Volatilità

Facciamo un esempio.
Supponiamo che le ultime 10 sessioni abbiano avuto le seguenti escursioni in bb:
258; 102; -127; 368; -262; 265; 75; 323; -180; 418
Il range medio sarà pari a: 124; funzione LibreCalc =MEDIA(X;Y)
La D.S. del range sarà pari a: 243; funzione LibreCalc =DEV.ST(X;Y)
La Volatilità della Volatilità sarà quindi pari a 243/124, cioè il 196% : MASSIMA INSTABILITÁ

Il Valore ottenuto è alto o è basso?
Alto e basso sono parole che hanno poco senso, non esiste una risposta univoca. Si può però dare un giudizio in termini relativi.
Possiamo costruire un database in cui raccogliere l’evoluzione di questi dati nel tempo. In tal modo, potremmo arrivare a dire che, in un certo periodo, un range medio inferiore a 150bb è basso, tra 150 e 250bb è medio, superiore ai 250bb è alto. (Sono numeri dati così, a caso.)

Analogamente, potremmo dire che, in un certo periodo, una Volatilità della Volatilità inferiore al 50% è bassa, tra il 50% ed il 80% è media, superiore al 80% è alta.

In quali altri modi posso usare questa tecnica? A cos’altro la posso applicare? Come posso combinare queste informazioni?
Mi aiutate con alcuni spunti? Quali info ritenete maggiormente importanti nell'approccio al game?

il libro era "building a bankroll" di Nazarewicz

ti seguo con interesse

Faccio un’altro esempio.
Supponiamo che al tavolo ho 5 oppi con seguenti VPIP:
45; 18; 32; 21; 75;
Il Range Medio sarà pari a: 38,2;
La D.Standard del range sarà pari a: 23,15;
La Volatilità della Volatilità sarà quindi pari al 60,59%: INSTABILITÁ (giudizio in termini relativi).

Possiamo ancora costruire un database in cui raccogliere l’evoluzione di questi dati nel tempo. In tal modo, potremmo arrivare a dire che, in un certo periodo, un range medio inferiore a 25 è basso, tra 25 e 35 è medio, superiore ai 35 è alto. (Sono numeri dati così, a caso)

Analogamente, potremmo dire che, in un certo periodo, una volatilità della volatilità inferiore al 40 % è bassa, tra il 40 ed il 60 % è media, superiore al 60 % è alta.

Posso pensare che sommando e sottraendo il valore di D.S.dal range medio posso individuare una “comfort zone” in cui pensare di giocare per essere performante:
VPIP tra 15,05 e 61,35. Rappresenta quindi i 4/5 degli oppi, ovvero un intervallo di confidenza del 68,27%. Solo con 1 potrò pensare d’adottare strategie ancora meno rischiose perché fuori da questa zona….
Pensate che se allo stesso tavolo uscisse quel giocatore dal VPIP 75 e ne entrasse uno dal VPIP 25
la media scenderebbe a 28,2, la D.Std a 10,76, La VdV 38,14%. E il range della Comfort Zone andrebbe da 17,44 a 38,96. Aumenta il mio Edge.

Analizziamo le seguenti elaborazioni:
Tavolo Loose

Tavolo TAG

Noto che al tavolo loose ho 2 oppi fuori dall'intervallo di confidenza a 1 DS, pari al 68.30% della distribuzione delle mani: uno con VPIP 80 e l'altro con 20. Se considero la DS x 2 (pari al 95.40%) ho che il valore minimo dell'intervallo (-1.20) mi esce fuori scala.

Al tavolo TAG ho la stessa situazione dei 2 oppi fuori intervallo a DS1. Ma a DS2 ho il valore minimo che non esce fuori scala e più o meno rappresenta la parte "valore" del mio range.

Confrontando infine la VdV appare chiaro che il tavolo TAG è più performante.

Le implicazioni possono essere tante. Pensate se poi confrontiamo più variabili e dati…
Puoi fare tu un esempio?

Innanzitutto complimenti riguardo tutto il tuo blog, una marea di informazioni.

L'originale di Se7enUp

Le implicazioni possono essere tante. Pensate se poi confrontiamo più variabili e dati…

Credo che il problema sia appunto il confronto con altre variabili e dati. Mettiamo per esempio a confronto il VPIP con la % di guadagnare BB. Giocatori con VPIP di 70-80 ti offrono maggiori possibilità di guadagnare BB, quindi, anche se abbiamo una maggiore volatilità nel primo tavolo abbiamo maggiori possibilità di profitto. Di contro, con giocatori con VPIP simile al nostro avremo probabilmente un gioco speculare e quindi minori profitti ( e minore volatilità). Credo quindi sia proprio la volatilità che fa guadagnare il pokerista.

ciao, occhio che usando la distribuzione normale stai assumendo che i risultati delle varie sessioni siano indipendenti -> 0 tilt e mindset da buddha

anche in finanza un maggior rendimento potenziale comporta un maggior rischio potenziale

Come paragone userei la teoria dell'informazione, per cui l'informazione dipende dal logaritmo dell'inverso della probabilità (per cui l'evento certo ci dà un'informazione nulla e man mano che l'evento diventa meno probabile, l'informazione associata aumenta)

Ad ogni modo, preferisco tutta la vita un tavolo short di spewoni che uno di TAG IMHO se hai problemi a gestire questo tipo di giocatori, c'è qualche leak serio nel tuo approccio. vedrai che quando inizi a capire non vorrai mai più un TAG al tavolo:truestory:

Bel post!!!! Mi piace, spero arrivino presto altri contributi

me lo applichi alla teoria dell'equilibrio di Nash,cioe la possibilità di scegliere una strategia collettiva rispetto ad una strategia individuale ?

mi spiego...tutto questo ragionamento va individuato nel complesso delle strategie di tutto il tavolo,quindi,una volta individuata una strategia l'interesse comune sarà quello di seguirla qualunque cosa succeda

questo mi risolve il conflitto tra azione individuale (nel senso massimizzare ev ) ed efficienza (miglior risultato possibile sia individuale ke collettivo e forse accostabile al gioco gto)

si possono applicare questi tuoi bei modulini x confutare il vecchio modo di giocare (exploitare leaks oppo e massimizzare ev) e quindi dare nuovi stimoli x cominciare tutti a studiare una strategia gto ?

cc e grz ancora dei tuoi contributi

Grazie per gli stimoli.
Provate a guardare quest'altro tavolo:

In questo thread parto dal presupposto di massimizzare il profitto e m'interrogo quali strumenti ho per fare analisi e di li partire per una progettazione Tattico/Strategica.
Cerco di analizzare il rapporto tra rischio e volatilità poiché penso d'aver individuato un'utile supporto tattico alla nostra strategia. Quale volatilità o, meglio, di quale dato o serie di dati esaminare la volatilità lo scopriremo insieme. E scopriremo anche come perfezionare quest'analisi.
Non esaurirò in questo post la risposta, devo ancora pubblicare alcune cose prima di poterlo fare.

Mi permettete di guidare la nostra attenzione più che sulla volatilità, pur utile, sulla Volatilità della Volatilità
(per American Bateman: non leggere questo thread, che poi t'imbrogli ♠_ugly: e fai danni ♠_cry:, non parlo di ornitologia, tu sei già bbravo ♠_cool: ♠_drink:...).

Nell'esempio vedrete che quest'ultimo tavolo, nonostante abbia una Volatilità alta, ha una VdV pari al tavolo TAG.
Questo ci dice che questo è il tavolo più profittevole dei 3.

rispondendo @ goodpoker1984

Di contro, con giocatori con VPIP simile al nostro avremo probabilmente un gioco speculare e quindi minori profitti ( e minore volatilità).

La conclusione non è corretta. Lo spiega Baracchinghi in un suo video di Inghipedia sul postFlop da Caller:
*- SI, avremo probabilmente un gioco speculare;
*- Ma chi è Aggressivo? Chi farà profitto? NOI!
A patto e condizione di studiare ed essere ben concentrati sulle nostre possibilità. E la VdV amplifica e migliora la nostra lettura del tavolo/field.

Sta volta avete latitato.... :f_zZz:
Vabbè, continuo

Ho realizzato una matrice minima, in cui sul lato verticale ho inserito tre condizioni di volatilità (alta, media, bassa) dove al posto degli aggettivi possiamo avere dei numeri tipo quelli sopra indicati e sul lato orizzontale altre tre condizioni di volatilità della volatilità (alta, media, bassa) anche qui vale lo stesso discorso e posso inserire numeri ben precisi.
Avremo 9 incroci tra volatilità e VdV ed ognuno avrà caratteristiche specifiche, ognuno da gestire in modo differente.

Lo considero una sorta di strumento di pianificazione strategica, usato per valutare i punti di Forza, quelli di Debolezza, le Opportunità e le Minacce.
Aiutami a definirla più esattamente possibile.

Analizziamo la matrice ottenuta. Tra parentesi, coll’ordinale viene attribuito un numero da 1° (scenario migliore) a 9° (scenario peggiore)

Una prima considerazione da fare è che al crescere della volatilità (ampiezza del range medio di oppo) e della volatilità della volatilità (ampiezza della deviazione standard del range rapportata al range medio) l’operatività diventa sempre più difficile, a causa di un crescente rischio di falsi segnali (bluff), che rende necessario un gioco molto attento alle piccole variazioni, con conseguente rischio di perdite elevate.

La situazione peggiore infatti è la condizione I, caratterizzato da volatilità ALTA e MOLTO INSTABILE. È il peggiore che si può trovare, con rischi molto elevati e difficili da gestire, anche psicologicamente. Il rischio di grosse perdite, in tempi brevi, consiglia di evitare tale confronto, da considerare come il peggiore in assoluto.

All’estremo opposto vi è l’oppo A, con volatilità MOLTO BASSA e decisamente STABILE. È uno oppo con cui mancano veri rischi ma mancano anche e sopratutto opportunità: l’unico elemento certo rimangono i costi di gioco (rake). Sono oppo logoranti che pesano sui risultati con uno stillicidio lento ma inesorabile sull’equity line, proprio a causa della rake.

Si può pensare di avere un profitto nel medio lungo periodo se si riesce a sfruttare un qualche debolezza di fondo. L’assenza di volatilità logora i player meno solidi, costretti a continue piccole perdite, in termini percentuali, ma aggravate dalla rake, in termini relativi, che porta ad una performance decisamente pessima.

La fase più profittevole sembra essere la B, caratterizzata da una volatilità MEDIA ma decisamente stabile. In tale scenario i bluff sono pochi e c’è un risk-reward adeguato. Il migliore scenario in assoluto, tra i possibili.

Altre due fasi interessanti sembrano essere la E (volatilità media e mediamente stabile) e la C (volatilità alta ma molto stabile). In entrambi i casi i bluff sono ridotti al minimo, ed il gioco non è difficilissimo. Il risk-reward sicuramente interessante

La fase D (volatilità bassa e mediamente stabile) e la fase G (volatilità bassa ma molto instabile) sono poco interessanti, gli spazi profittevoli sono molto ridotti, con rischi di bluff (fase G) e elevata incidenza della rake (fase D)

Le fasi negative più pericolose, oltre alla condizione I già esposta, sono la H (in cui la volatilità è media ma MOLTO instabile) e la F (volatilità alta e mediamente stabile), in cui il rischio di bluff ed il timing difficile, con conseguente rischio di elevati e frequenti fold, rendono sconsigliabile il gioco.

Specifico che in questo contesto quando parlo di molti bluff più specificamente lo intendo come falsi segnali. Più correttamente dovrei parlare di OverBluff intendendo con questo termine la possibilità di ampliare irragionevolmente la % di bluff.

Semplificando, possiamo infine dividere le 9 condizioni in tre gruppi:

• B, E e C: profittevoli
• A, D e G: neutre, poco interessanti
• I, F e H: negative

Risulta evidente come capire contro quale oppo ed in che contesto tavolo/field ci troviamo, è fondamentale per evitare di giocare in condizioni negative. Tutto ciò indipendentemente da considerazioni sulle nostre abilità e sui livelli di gioco, che devono quindi essere effettuate dopo quest’analisi della volatilità