С интересом глянул данные СОТ по вторник прошлой недели, вот, что там сейчас вырисовывается. Уже не знаю каким данным и фигурам можно доверять сейчас - врут все от тех анализа до политиков, поэтому будем полагаться строго на точные данные по открытым позициям.
Начнем с базового актива - ДОЛЛАР.
В нем было очень интересно в сентябре - после ФРС было моментальное скидывание всех лонгов крупными трейдерами и сейчас их позиции по доллару нулевые. Смотреть на этом графике нужно за красной линией крупных трейдеров так как именно их график предрекает движения - красными стрелками указаны моменты когда они уходили в шорт по доллару - в посткризисной реальности это было всего 2 раза и оба во время действия куе1 и куе2 - кто сказал что торговать прибыльно сложно? 
Сейчас они закрыли все лонги и если начнут открывать шорты, то нас ждет снижение доллара, причем снижается доллар в основном после открытия крупными трейдерами своих шортов (мелочь толкает рынок вниз, когда крупные им это позволяют). Таким образом крупные - опережающий индикатор. На данный момент нет предпосылок для развития иной ситуации если только Израиль не начнет войну, а греков не выкинут из еврозоны.
Зелеными стрелками указал моменты разворота из шортов в лонги - как раз моменты роста стоимости доллара.
Идем дальше, давайте взглянем на второй базовый актив - 10летние облигации США (самый крупный и ликвидный рынок в мире - 1% средств с него может вынести ММВБ выше 2000)
Все прошедшие КУЕ вели к снижению стоимости облигаций США (мне кажется что третий куе имеет потенциал привести к бОльшему снижению чем предыдущие из-за угрозы высокой инфляции). Но вели не прямолинейно - красными стрелками указал отбивочки вверх перед сильным снижением (зеленые стрелки). Логично ожидать такого сейчас. Также на что нужно обратить внимание - соответсвие дна по облигациям пиковым лонгам коммерческих хеджеров (черные стрелки). Сейчас коммерческие хеджеры в шортах, значит велик потенциал для снижения стоимости облигаций.
Нефть
Нефть логично росла при каждом куе, но не моментально, сначала шла стагнация либо отбивка вниз. В принципе при снижающемся долларе у нефти (без пояления дополнительных предложений на рынке) нет другого пути кроме как вверх. крупные трейдеры уже в лонгах, цену могут толкнуть только мелкие, поэтому пожалуй потенциал не велик. Рубль по 29 вряд ли увидим, а жаль...
Ну и для справки СП500
каждый куе индекс рос, причем крупные игроки занимали лонговые позиции в самом начале роста, а потом сокращалсиь. Сейчас за неделю они моментально набрали лонгов и возможно продолжат набирать - потенциал для этого есть, потом поедут вверх.
Что можно сказать в итоге? БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО!
Можно усираться от того как все плохо в экономике, но открытые позиции показывают, что крупняк готовится к росту не смотря ни на что. Дойдут ли деньги до развивающихся рынков? Не знаю. Какая то часть просыпется, но до какого уровня мы на ней дойдем не понятно. На прошлой неделе были опубликованы новые данные о притоке капитала - если тенденция продолжится, то пойдем вверх. Кстати рекордный приток на прошлой неделе произошел в латинскую америку, возможно мы следующие на очереди.
Также глянул золото, платину - очень бычья картинка - никто даже не думает сокращать лонги с 2008 года. Купил на прошлой неделе немного золота на свой спекулянтсколудоманский счет.
ФРС выбивает деньги из безрисковых активов (доллар, облигации) и пытается перегнать их в ипотечные бумаги и кредитование. Вряд ли получится вторая часть плана, а вот первая судя по всему будет сбываться (инфляция сделает свое дело).
Итак, нефть в лонгах у крупняка, но видимо не главный инструмент, а главным будет золото, сп500 начинает с огромной скоростью набирать лонги, доллар утратил все лонги и имеет потенциал к шорту, облигации аналогично. Если не прилетит черный лебедь, то как уже говорилось - это будут самые страшные 10% роста.
Это походу как раз для меня книжка :grin:
Авто должно стоить квартальный доход максимум.